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régression linéaire avec variable dépendante retardée
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régression linéaire avec variable dépendante retardée
Bonjour,
Voici mon problème:
Je suis en train de modéliser(méthode des moindres carrés ordinaires) une variable Y dépendante avec plusieurs variabes x1,x2,x3...J'obtiens un modèle satisfaisant avec un R² de 61%(ce qui est assez bien!!)
Je souhaite maintenant utiliser un modèle de régression dynamique, c'est à dire introduire (en plus des valeurs explicatives) des valeurs retardées de Y.En procédant de cette manière, la variable Y_1(Y retardée une fois) explique à elle seule plus de 80% du modèle et les prévisions sont tres bonnes mais décalées d'une periode.
Je suis persuadé que cette spécification n'est pas bonne, mais je voudrais avoir une explication de ces mauvais résultats pour justifier ma réponse, ou bien le cas échéant connaître les conditions nécessaire avant d'utiliser cette méthode.
Merci par avance,
Voici mon problème:
Je suis en train de modéliser(méthode des moindres carrés ordinaires) une variable Y dépendante avec plusieurs variabes x1,x2,x3...J'obtiens un modèle satisfaisant avec un R² de 61%(ce qui est assez bien!!)
Je souhaite maintenant utiliser un modèle de régression dynamique, c'est à dire introduire (en plus des valeurs explicatives) des valeurs retardées de Y.En procédant de cette manière, la variable Y_1(Y retardée une fois) explique à elle seule plus de 80% du modèle et les prévisions sont tres bonnes mais décalées d'une periode.
Je suis persuadé que cette spécification n'est pas bonne, mais je voudrais avoir une explication de ces mauvais résultats pour justifier ma réponse, ou bien le cas échéant connaître les conditions nécessaire avant d'utiliser cette méthode.
Merci par avance,
alucard- Nombre de messages : 4
Date d'inscription : 25/02/2011
Re: régression linéaire avec variable dépendante retardée
Salut,
Désolé mais pour ma part je ne comprends pas grand chose à ton problème. Je le trouve assez mal formulé.
Nik
Désolé mais pour ma part je ne comprends pas grand chose à ton problème. Je le trouve assez mal formulé.
Nik
Nik- Nombre de messages : 1606
Date d'inscription : 23/05/2008
Re: régression linéaire avec variable dépendante retardée
Nik
Pour faire simple, quelles sont les hypothèses à respecter si l'on veut introduire des valeurs retardées de la variable explicative dans un modèle de régression linéaire multiple i.e:
Y(t)=a + bY(t-1) + cX(t) ===>modèle dynamique
Impossible d'être plus explicite que ça
Pour faire simple, quelles sont les hypothèses à respecter si l'on veut introduire des valeurs retardées de la variable explicative dans un modèle de régression linéaire multiple i.e:
Y(t)=a + bY(t-1) + cX(t) ===>modèle dynamique
Impossible d'être plus explicite que ça
alucard- Nombre de messages : 4
Date d'inscription : 25/02/2011
Re: régression linéaire avec variable dépendante retardée
Bonjour,
Fais une recherche avec les mots "séries chronologiques", "modèle ARMA"
Fais une recherche avec les mots "séries chronologiques", "modèle ARMA"
popotam- Nombre de messages : 371
Date d'inscription : 27/09/2006
Re: régression linéaire avec variable dépendante retardée
Bonjour popotam,
Je te remercie pour ta réponse, mais justement je ne voulais pas utiliser une modélisation en series temporelles(ARMA,ARIMA,SARIMA,ARMAX...) pour pouvoir utiliser des valeurs retardées de la variable dépendante + des variables explicatives exogènes.
Cependant je viens d'avoir un élément de réponse, il paraît qu'on peut introduire des valeurs retardées de la variable dépendante à condition que celle ci satisfasse les conditions de stationnarité de second ordre des séries chronologiques.
A bientôt
alucard- Nombre de messages : 4
Date d'inscription : 25/02/2011
Re: régression linéaire avec variable dépendante retardée
Il y a des méthodes, je pense, pour inclure des variables explicatives dans un modèle ARMA, mais je ne connais pas.
Ca dépend ce que tu veux faire. Si tu procèdes comme pour une régression linéaire (avec lm() dans R par exemple), les p-valeurs des tests et les intervalles de confiance n'auront guère de sens, à mon avis.il paraît qu'on peut introduire des valeurs retardées de la variable dépendante à condition que celle ci satisfasse les conditions de stationnarité de second ordre des séries chronologiques.
popotam- Nombre de messages : 371
Date d'inscription : 27/09/2006
Re: régression linéaire avec variable dépendante retardée
j'ai procédé par une régression linéraire multiple sur gretl....
quel est alors la méthode à utiliser pour avoir des résultats valables?
quel est alors la méthode à utiliser pour avoir des résultats valables?
alucard- Nombre de messages : 4
Date d'inscription : 25/02/2011
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