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Consolidation Capital risk

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Message par anoss_99 Ven 25 Fév 2011 - 9:59

Bonjour,

Je fais un mémoire sur la consolidation des risques, dans solvency 2 on a des formules avec la racine : racine ((besoin de capital1) ^2 +besoin de capital2^2.....) ce principe on le retrouve aussi dans la formule américaine RBC.
Je n'arrive pas à comprendre la justification mathématique de cette addition des risques( la racine des carrés à l'intérieur).
Si vous avez des pistes sur d'autres méthodes de consolidation des risques je suis preneur.

Merci d'avance pour votre réponse

anoss_99

Nombre de messages : 2
Date d'inscription : 25/02/2011

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Message par Nik Ven 25 Fév 2011 - 10:58

Salut,

Au cas où tu n'aies pas de réponse rapidement, tu devrais essayer de te mettre à la portée du maximum de personne : c'est à dire sortir un peu du contexte très économique de ton message et donc étoffer un peu ton explication.


Nik

Nik

Nombre de messages : 1606
Date d'inscription : 23/05/2008

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Message par anoss_99 Ven 25 Fév 2011 - 11:27

D'accord Nil.

Je reprends ma problématique avec un exemple.

Supposons qu'on a deux expostions sur deux familles de risque A et B, et qu'on veux calculer l'exposions globale.
L'addition simple de ces deux risques n'est pas correcte, car il y a des corrélations entre les deux familles de risques.

Dans les règles données par les législateurs en assurance, en trouve des formules de type , exposion globale= racine (A^2 +B^2)

Ma question porte sur cette les justifications de cette méthode de consolidation ou d'agrégation.

Bien à vous

anoss_99

Nombre de messages : 2
Date d'inscription : 25/02/2011

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